Medidas de riesgo en la selección de carteras
Resumen
La esencia del problema de selección de cartera es
encontrar las proporciones óptimas del capital que ha
de invertir en cada activo buscando un equilibrio entre
la maximización del rendimiento y la minimización del
riesgo de la inversión. En atención a lo anteriormente
expuesto, este articulo presentará un análisis
comparativo de las medidas de riesgo utilizadas en los
modelos de optimización de carteras The essence of the portfolio selection problem is to
determine the optimal amount of capital to invest in
each asset, and seeking a balance between maximizing
returns and minimizing risk. Based on the above
statement, this paper analyses the risk measures used
in portfolio optimization models
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