Riesgo de Crédito y Pruebas de Stress Macroeconómicas: Un enfoque econométrico para el sistema financiero venezolano. Período 2000-2013
Resumen
El propósito de la presente investigación, es estimar y analizar a través de la herramienta de stress testing, los impactos de diversos choques extremos de variables macroeconómicas, sobre la morosidad de la cartera de créditos del sistema bancario venezolano –utilizando un indicador de calidad de cartera como variable proxy del riesgo de crédito- diferenciado en
función a clusters con base al tamaño del activo y en función a la propiedad del capital, sea privado o público. Para ello se hace un análisis econométrico que combina estimaciones de vectores de cointegración, modelos VAR y VEC.