Contraste de la hipótesis de mercados fractales en el mercado latinoamericano de valores
Fecha
2019-09-02Autor
Balladares, Karen A.
Trinidad-Segovia, Juan E.
Sánchez-Granero, Miguel A.
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El propósito de esta investigación es contrastar la
hipótesis de mercados eficientes con la hipótesis de
mercados fractales en los mercados latinoamericanos
de valores. Como unidad de análisis se utilizaron los
índices más representativos de la región, se aplicó
una metodología cuantitativa basada en la estimación
del Exponente de Hurst. Se concluyó que los
mercados latinoamericanos tienen un comportamiento
mayoritariamente fractal. Esta investigación permitió
conocer los principales períodos en los que los
mercados latinoamericanos tuvieron un
comportamiento eficiente. The purpose of this research is to contrast the
hypothesis of efficient markets with the hypothesis of
fractal markets in Latin American stock markets. As
an analysis unit, the most representative indices of
the region were used, a quantitative methodology was
applied based on the estimation of the Hurst
Exponent. It was concluded that Latin American
markets have a mostly fractal behavior. This
investigation allowed know the main periods in which
the Latin American markets had an efficient behavior.