Portafolio de inversión de simulaciones trading y fundamentos del análisis técnico en Nasdaq

Abstract

La presente investigación, desarrollada dentro del paradigma cuantitativo a partir de un estudio longitudinal de tipo no experimental, tiene como propósito desarrollar un portafolio de inversión a partir de simulaciones de trading y fundamentos del análisis técnico en Nasdaq, para lograrlo se tomaron datos de la web correspondientes a acciones con características preestablecidas en cuanto a reputación de las empresas y precios históricos, identificando opciones de inversión a partir de órdenes dadas por los osciladores RSI y estocástico, bajo los criterios de máximo ROI o máxima eficiencia del indicador. Una vez seleccionadas las mejores opciones, se aplicó el modelo racional del inversor desarrollado por Markowitz(1952), a fin de determinar proporciones de inversión, de acuerdo a los criterios de mínima varianza y máximo desempeño. Para luego invertir a futuro a partir de la técnica de comprar y mantener, e identificar el carácter predictivo de las simulaciones, evitando el problema generado por los costos de transacción al realizar inversiones en corto. El portafolio desarrollado permite afirmar que el oscilador estocástico ofrece mayor capacidad predictiva y además que el modelo racional del inversor se mantiene completamente vigente.