Optimización de estrategias de trading basadas en indicadores técnicos

Abstract

En el presente trabajo se busca optimizar el uso de indicadores técnicos en la definición de estrategias de inversión en los mercados financieros, con la finalidad de maximizar la tasa de retorno. Para lograrlo, se utiliza la metodología de prueba retrospectiva y se emplean los indicadores de media móvil simple (SMA), media móvil exponencial (EMA), el índice de fuerza relativa (RSI), el índice de movimiento direccional promedio (ADX), la Convergencia/Divergencia de la media móvil (MACD) y las bandas de Bollinger. Se realiza un análisis histórico de datos de los activos en dos mercados financieros como son el mercado de criptoactivos y el mercado de valores, para de esta manera, encontrar la estrategia más conveniente de trading. La metodología utilizada permite evaluar y comparar diferentes estrategias y ajustar los periodos de los indicadores técnicos para obtener mejores resultados. Entre los hallazgos más relevantes del proyecto se destaca la identificación de estrategias que demostraron un alto grado de eficacia en la maximización de la tasa de retorno, así como la importancia de ajustar los periodos de los indicadores técnicos de acuerdo con las condiciones específicas del mercado. Estos resultados proporcionan una valiosa orientación para los inversores interesados en mejorar su desempeño en los mercados financieros mediante el uso efectivo de indicadores técnicos en sus estrategias de inversión.