Análisis de supervivencia para predicción de bancarrota: Caso de las industrias minoristas en Colombia

Abstract

En este estudio se desarrolla un modelo de análisis de supervivencia para analizar el comportamiento de las empresas del sector de comercio minorista (retail) en Colombia. El objetivo es predecir la probabilidad de riesgo de quiebra en función del tiempo a partir de razones financieras, por medio de metodologías interpretables como los modelos aditivos generalizados GAM y la regresión de Cox. Adicionalmente, se desarrolla un mecanismo de selección de variables y métricas evaluación de desempeño mediante validación cruzada.

In this study we develop a survival analysis model for the analysis of the behavior of firms in the retail sector of Colombia. The main purpose is to predict the bankruptcy probability as a function of time and incorporating the information of financial ratios. We use interpretable methodologies as the generalized additive model and the Cox regression. In addition, we propose a novel variable selection mechanism and adequate metrics for performance measuring using cross-validation.