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La influencia de la crisis financiera en la eficiencia de los mercados Latinoamericanos: un análisis empírico
dc.contributor.author | GARCIA-MORENO, María B. | |
dc.contributor.author | ROLDÁN, José A. | |
dc.contributor.author | CARIDAD Y LÓPEZ DEL RÍO, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T15:51:33Z | |
dc.date.available | 2022-01-24T15:51:33Z | |
dc.date.issued | 2019-05-01 | |
dc.identifier.issn | 0798-1015 | |
dc.identifier.other | 2739-0071 | |
dc.identifier.uri | http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/6286 | |
dc.description.abstract | La hipótesis de eficiencia de los mercados (HEM) supone que los precios de los valores reflejan toda la información disponible, por lo que su cumplimiento imposibilitaría anticiparse a los cambios de precios. Se analiza la influencia de la crisis financiera de 2008 en el cumplimiento de la forma débil de la EHM en los principales mercados financieros Latinoamericanos (Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina) y en España, en el período 2003-2014, mediante métodos lineales y no lineales, tendiendo los resultados al rechazo de la HEM | en_US |
dc.description.abstract | The market efficiency hypothesis (MEH) supports that the prices of the securities reflect all the available information, so that compliance would make it impossible to anticipate changes in prices. This paper analyzes the influence of the 2008 financial crisis on compliance with the weak form of the MEH in the main Latin American markets (Brazil, Colombia, Venezuela, Chile and Argentina) and in the Spanish financial market, in the 2003-2014 period, using linear and non-linear methods. The results tend to reject the MEH. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Asociación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | en_US |
dc.subject | Hipótesis de mercado eficiente | en_US |
dc.subject | paseo aleatorio | en_US |
dc.subject | métodos lineales y no lineales | en_US |
dc.subject | mercados financieros iberoamericanos | en_US |
dc.subject | Efficient market hypothesis | en_US |
dc.subject | random walk | en_US |
dc.subject | linear and nonlinear methods | en_US |
dc.subject | Iberoamerican stock markets | en_US |
dc.title | La influencia de la crisis financiera en la eficiencia de los mercados Latinoamericanos: un análisis empírico | en_US |
dc.title.alternative | The influence of the financial crisis in the efficiency of Latinamerica markets: an empirical approach | en_US |
dc.type | Article | en_US |