Methods of risk management in portfolio theory
Resumen
The relevance of the study is caused to the
development of the financial market and the
increasing of role in the economy. Any activity on the
financial market poses risks of losses as a result of
the influence of different factors. The most dangerous
are market risks. An important stage in the
management of market risks is their assessment. The
market risk of a security paper depend on several
factors: exchange rates, interest rates, oil prices, and
other factors. One of the most recognized risk
assessment methods is the value-at-risk (VaR). In the
article is presented a practical example of risk
management based on rebalancing. La relevancia del estudio se debe al desarrollo del
mercado financiero y al creciente papel en la
economía. Cualquier actividad en el mercado
financiero plantea riesgos de pérdidas como resultado
de la influencia de diferentes factores. Los más
peligrosos son los riesgos de mercado. Una etapa
importante en la gestión de riesgos de mercado es su
evaluación. El riesgo de mercado de un documento de
seguridad depende de varios factores: tipos de
cambio, tasas de interés, precios del petróleo y otros
factores. Uno de los métodos de evaluación de riesgos
más reconocidos es el valor en riesgo (VaR). En el
artículo se presenta un ejemplo práctico de gestión de
riesgos basado en el rebalanceo.
Colecciones
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/