Listar Vol. 42, N° 6: Marzo (2021) por título
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Volatilidad en contratos futuros de granos y oleaginosas a través de modelos econométricos GARCH y VAR: caso maíz y soja
(Grupo Editorial Espacios GEES 2021 C.A., 2021-03-03)Este articulo examina las características de las condiciones de volatilidad de un estilo de administración diaria y comparar predicciones fuera de muestra de los vectores autorregresivos (VAR) y el llamado VAR tipo GARCH ...