Estimación del riesgo de reserva con Solvencia II: Distribución Libre de Mack vs Bootstrap con Simulación
Fecha
2019-06-03Autor
PAULE-VIANEZ, Jessica
COCA-PÉREZ, José L.
GRANADO-SÁNCHEZ, Manuel
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
En este trabajo estudiamos la cuantificación del riesgo de reserva
en seguros no vida con Solvencia II, siendo una prioridad el
establecimiento de un método que sea eficiente en sus
estimaciones para disminuir el riesgo de insolvencia. Dentro de la
metodología estocástica aplicada, analizamos la Distribución Libre
de Mack y el método Bootstrap con Simulación, obteniendo que el
método Bootstrap con Simulación utilizando el percentil 50 es el
más adecuado para el establecimiento del riesgo de reserva. In this paper we study the quantification of reserve risk in non-life
insurance with Solvency II, with a priority being the establishment
of a method that is efficient in its estimates to reduce the risk of
insolvency. Within the applied stochastic methodology, we analysed
the Mack Free Distribution and the Bootstrap method with
Simulation, obtaining that the Bootstrap method with Simulation
using the 50th percentile is the most suitable for the establishment
of reserve risk.