Riesgo de Crédito y Pruebas de Stress Macroeconómicas: Un enfoque econométrico para el sistema financiero venezolano. Período 2000-2013

dc.contributor.author	Crisóstomo García, Juan A.
dc.contributor.author	Villegas, José
dc.date.accessioned	2019-02-18T22:03:39Z
dc.date.available	2019-02-18T22:03:39Z
dc.date.issued	2015-07-03
dc.identifier.issn	1316-4966
dc.identifier.uri	http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/903
dc.description.abstract	El propósito de la presente investigación, es estimar y analizar a través de la herramienta de stress testing, los impactos de diversos choques extremos de variables macroeconómicas, sobre la morosidad de la cartera de créditos del sistema bancario venezolano –utilizando un indicador de calidad de cartera como variable proxy del riesgo de crédito- diferenciado en función a clusters con base al tamaño del activo y en función a la propiedad del capital, sea privado o público. Para ello se hace un análisis econométrico que combina estimaciones de vectores de cointegración, modelos VAR y VEC.	en_US
dc.language.iso	es	en_US
dc.publisher	Universidad Católica Andrés Bello	en_US
dc.subject	Stress testing	en_US
dc.subject	riesgo de crédito	en_US
dc.subject	ciclos económicos	en_US
dc.subject	escenarios	en_US
dc.subject	sistema bancario	en_US
dc.title	Riesgo de Crédito y Pruebas de Stress Macroeconómicas: Un enfoque econométrico para el sistema financiero venezolano. Período 2000-2013	en_US
dc.type	Article	en_US