Valor en Riesgo: Evaluación de desempeño como indicador de riesgo de mercado de la deuda pública venezolana
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Fecha
2015-08-02Autor
Fernández, Juan
Morales La Paz, Luis
Vetencourt, Alfredo
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En este artículo se describe la medición del riesgo de mercado para los títulos de deuda venezolana denominada en bolívares, utilizando el Valor en Riesgo (VaR) aplicado de forma paramétrica y con simulaciones de Monte Carlo, evaluando dichos resultados con base en el método de backtesting a través de los test de Kupiec y de Christoffersen.