Valor en Riesgo: Evaluación de desempeño como indicador de riesgo de mercado de la deuda pública venezolana

dc.contributor.author	Fernández, Juan
dc.contributor.author	Morales La Paz, Luis
dc.contributor.author	Vetencourt, Alfredo
dc.date.accessioned	2019-02-18T22:27:35Z
dc.date.available	2019-02-18T22:27:35Z
dc.date.issued	2015-08-02
dc.identifier.issn	1316-4966
dc.identifier.uri	http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/654321/906
dc.description.abstract	En este artículo se describe la medición del riesgo de mercado para los títulos de deuda venezolana denominada en bolívares, utilizando el Valor en Riesgo (VaR) aplicado de forma paramétrica y con simulaciones de Monte Carlo, evaluando dichos resultados con base en el método de backtesting a través de los test de Kupiec y de Christoffersen.	en_US
dc.language.iso	es	en_US
dc.publisher	Universidad Católica Andrés Bello	en_US
dc.subject	Riesgo de Mercado	en_US
dc.subject	Valor en Riesgo	en_US
dc.subject	Kupiec	en_US
dc.subject	Christoffersen	en_US
dc.title	Valor en Riesgo: Evaluación de desempeño como indicador de riesgo de mercado de la deuda pública venezolana	en_US
dc.type	Article	en_US